沪深 300 股指期权跨月价差交易策略:如何选择高流动性合约
针对沪深300股指期权当月与下月平值合约隐波存在差额且该差额波动存在一定规律的现象,本文尝试了一种新的跨月价差交易策略。在构建期权策略之前...
配资网 2024-08-31阅读:1
针对沪深300股指期权当月与下月平值合约隐波存在差额且该差额波动存在一定规律的现象,本文尝试了一种新的跨月价差交易策略。在构建期权策略之前...
现金流如下,也触发三次止盈,在第2次和第3次止盈由于 PE的变动不大,导致投入的金额极小,止盈也就极小——若认为未来沪深300的PE波动率偏小,该策略不适用...